Margot Robbie a commencé à rêver de cinéma à l'adolescence. Alors, à 17 ans seulement, elle a quitté Gold Coast, en Australie, direction Melbourne, pour tenter sa chance en tant qu'actrice. En 2008, elle a rejoint le casting du soap opera australien Les Voisins - dans lequel ont également début Kylie Minogue ainsi que les frères Luke et Liam Hemsworth. Après trois saison, elle a quitté l'Australie pour les États-Unis. Et c'est grâce à son rôle dans Le Loup de Wall Street (2013), de Martin Scorsese, qu'elle s'est fait connaître à Hollywood.
Margot Robbie a pourtant cru qu'elle n'aurait pas le rôle de Naomi car, lors de sa dernière audition, elle a improvisé une gifle à Leonardo DiCaprio. "Je me suis dis : 'Je pourrais embrasser Leonardo DiCaprio maintenant, ça serait génial. J'ai hâte de le dire à tous mes amis.' Et puis j'ai pensé : 'Non…' Et je lui ai donné une gifle", a-t-elle raconté dans le podcast Talking Pictures.
"Il y a eu un silence de mort pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais cela n'a probablement duré que trois secondes", a continué Margot Robbie, qui a vécu un (court) moment de solitude face à Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese. "Ensuite, ils ont éclaté de rire. Leo et Marty riaient tellement, et ils ont dit : 'C'était génial'." Au début, elle ne les a pas cru : "Je pensais que j'allais être arrêtée, j'étais presque sûre que c'était une agression, coups et blessures. Je me suis dis : 'Non seulement, tu ne travailleras plus jamais, mais, en plus, tu vas aller en prison pour ça, espèce d'idiote. Pourquoi est-ce que tu l'as frappé si fort ? Tu aurais dû faire plus doucement !'" Mais c'est surement son audace qui a convaincu le réalisateur et l'acteur.
Très impliquée pour son premier rôle dans un film hollywoodien, celle qui est snobée par les Oscars selon Ryan Gosling n'a reculé devant rien sur le tournage du Loup de Wall Street. Elle est même allée plus loin que ce qu'avait imaginé Martin Scorsese. C'est elle qui a eu l'idée de se déshabiller totalement dans la scène culte face à Leonardo DiCaprio, alors que le réalisateur lui avait proposé de garder un peignoir. Mais, cacher son corps, ce n'est pas ce que son personnage aurait fait, a-t-elle analysé. Osé !